常利率下带干扰的双险种风险模型 (2010年)

【文件属性】：

文件名称：常利率下带干扰的双险种风险模型 (2010年)

文件大小：1.38MB

文件格式：PDF

更新时间：2024-06-09 17:42:00

自然科学 论文

讨论了一类常利率下带干扰,索赔额为Poisson过程和负二项分布的风险模型,并得出了模型的最终破产概率和Lundberg不等式。