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文件名称：Markov链利率风险模型下破产概率的近似计算 (2012年)
文件大小：878KB
文件格式：PDF
更新时间：2021-05-14 00:09:43
自然科学 论文
基于带Markov链利率的离散时间风险模型和Markov链将来利率与过去利率的独立性,假设个体净风险是重尾分布的,利用全概率公式和递推方法,得到该风险模型下有限时间破产概率的近似表达式.并在个体净风险是Pareto分布时,利用Matlab软件数值模拟近似值.