Markov链利率风险模型的破产问题 (2009年)

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文件名称：Markov链利率风险模型的破产问题 (2009年)

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更新时间：2024-06-04 17:14:32

自然科学 论文

基于Markov链具有的将来利率与过去利率的独立性,利用全概率公式与递推方法,探讨了破产前最大盈余和首达某一水平x的情况。首先得到破产前最大盈余的递推方程和积分方程,然后利用这种思路得到首达某一水平x的递推方程和积分方程,最后进一步完善了离散时间风险模型的结论。