常利率下复合泊松-更新风险模型的破产问题 (2014年)

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文件名称：常利率下复合泊松-更新风险模型的破产问题 (2014年)

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更新时间：2024-06-08 11:55:33

自然科学 论文

本文研究了常数利率下，保费收入为复合Poisson过程，理赔到达过程为一般更新过程的风险模型．利用离散化的方法，获得了该风险模型的破产概率、破产时余额分布及破产前瞬间余额分布的级数展开式，推广了文[1]和文[2]中的相关结果．