带相依利率含副索赔风险模型中的几个破产问题 (2010年)

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文件名称：带相依利率含副索赔风险模型中的几个破产问题 (2010年)

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更新时间：2024-06-01 09:16:49

自然科学 论文

研究包含主索赔和副索赔且利率满足一阶自回归结构的一种离散时间风险模型。在该模型下给出 破产概率的一个递推公式,得到该模型下终极破产概率和破产前瞬时赢余分布的一种上界,并与经典风险模 型下的 Lundberg上界作比较。