O-U过程模型下一种改进的亚式再装期权定价 (2014年)

【文件属性】：

文件名称：O-U过程模型下一种改进的亚式再装期权定价 (2014年)

文件大小：666KB

文件格式：PDF

更新时间：2024-06-02 20:34:11

自然科学 论文

考虑到再装期权对企业经理人的激励作用,结合将有效期内标的资产的几何平均值作为期权结算价格的思想,创建了一种改进的亚式再装股票期权模型,利用等价鞅方法,推导了该期权模型在O-U过程下的定价公式。