基于n周期CVaR风险控制下log最优资产组合模型 (2009年)

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文件名称：基于n周期CVaR风险控制下log最优资产组合模型 (2009年)
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更新时间：2021-05-22 05:47:43
自然科学 论文 基于条件风险价值(CVaR)风险理论，建立了n周期最优资产组合的风险控制模型，证明了n周期投资风险模型最优解的存在性与唯一性，为n周期投资策略优于连续单周期投资策略及其风险控制提供模型分析，并进行了实例计算与分析．