文件名称：CVaR度量下基于安全第一的最优投资组合 (2006年)
文件大小：973KB
文件格式：PDF
更新时间：2024-06-12 17:09:50
自然科学 论文
为了让证券投资者更好地按照自己的安全标准进行投资，根据H.Pyle和s.J.Turnovsky提出的安全第一标准，给出了在条件风险价值（cvaR）度量下如何选取最优证券组合的方法，其结论对投资者在选择证券投资组合时具有理论上的参考价值。
CVaR度量下基于安全第一的最优投资组合 (2006年)
【文件属性】：
文件名称：CVaR度量下基于安全第一的最优投资组合 (2006年)
文件大小：973KB
文件格式：PDF
更新时间：2024-06-12 17:09:50
自然科学 论文
为了让证券投资者更好地按照自己的安全标准进行投资，根据H.Pyle和s.J.Turnovsky提出的安全第一标准，给出了在条件风险价值（cvaR）度量下如何选取最优证券组合的方法，其结论对投资者在选择证券投资组合时具有理论上的参考价值。