CVaR度量下基于安全第一的最优投资组合 (2006年)

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文件名称：CVaR度量下基于安全第一的最优投资组合 (2006年)
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更新时间：2021-05-23 23:23:10
自然科学 论文 为了让证券投资者更好地按照自己的安全标准进行投资，根据H.Pyle和s.J.Turnovsky提出的安全第一标准，给出了在条件风险价值（cvaR）度量下如何选取最优证券组合的方法，其结论对投资者在选择证券投资组合时具有理论上的参考价值。