文件名称：基于CVaR的债券投资组合模型 (2014年)
文件大小：1.01MB
文件格式：PDF
更新时间：2024-06-02 20:32:04
自然科学 论文
针对债券投资组合中的风险度量难题,用CVaR作为风险度量方法,构建了基于CVaR的债券投资组合优化模型。采用历史模拟算法处理模型中的随机收益率向量,将随机优化模型转化为确定性优化模型,并且证明了算法的收敛性。通过线性化技术处理CVaR中的非光滑函数,将该模型转化为一般的线性规划模型。结合10只债券的组合投资实例,验证了模型与算法的有效性。