文件名称：CVaR 投资组合优化：使用 PortfolioCVaR 对象进行条件风险价值 (CVaR) 投资组合优化-matlab开发
文件大小：278KB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-06-18 07:32:02
matlab
此示例显示了条件风险价值 (CVaR) 投资组合优化工作流程，其中包括： * 如何基于正态分布和经验分布模拟资产场景*如何使用PortfolioCVaR对象构建投资组合* 如何评估有效前沿* 如何提取投资组合权重* 如何计算投资组合的 CVaR
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CVaRPortfolioOptimizationExample.zip
CVaR_Portfolio_Optimization.zip