基于CVaR风险度量方法的投资组合模型研究 (2010年) 时间:2021-04-23 17:38:09 【文件属性】: 文件名称:基于CVaR风险度量方法的投资组合模型研究 (2010年) 文件大小:154KB 文件格式:PDF 更新时间:2021-04-23 17:38:09 工程技术 论文 介绍了CVaR的概念及算法,并利用CVaR对风险进行度量,提出一个新的基于CVaR风险度量方法的投资组合优化模型。利用股票数据进行了实证分析,验证了模型的有效性。 立即下载