基于CVaR风险度量方法的投资组合模型研究 (2010年)

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文件名称：基于CVaR风险度量方法的投资组合模型研究 (2010年)

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更新时间：2024-05-13 11:24:49

工程技术 论文

介绍了CVaR的概念及算法，并利用CVaR对风险进行度量，提出一个新的基于CVaR风险度量方法的投资组合优化模型。利用股票数据进行了实证分析，验证了模型的有效性。