基于n周期风险价值下的log最优资产风险控制模型及分析 (2005年)

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文件名称：基于n周期风险价值下的log最优资产风险控制模型及分析 (2005年)
文件大小：225KB
文件格式：PDF
更新时间：2021-05-31 19:33:16
自然科学 论文 针对现代金融市场风险控制，基于风险价值（VaR）风险理论，建立了n周期最优资产组合的风险控制模型，对模型解的性质给出分析，并证明了n周期投资风险模型最优解的存在性与惟一性，为n周期投资策略优于连续单周期投资策略及其风险控制提供模型分析。这为投资策略优化、投资风险控制提供了理论分析依据。