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文件名称：风险资产组合均值-CVaR模型的算法分析 (2006年)
文件大小：153KB
文件格式：PDF
更新时间：2021-05-07 13:59:34
自然科学 论文
CVaR是指损失超过VaR的条件均值，反映了损失超过VaR时可能遭受的平均损失水平，它克服了VaR的非一致性、非凸性等不足．本文基于CVaR风险计量技术，分析了风险证券的投资收益率在服从正态分布下的风险资产组合均值-CVaR模型，给出了该风险资产组合有解的条件，以及在该条件满