文件名称：均值绝对偏差资产组合选择模型的算法* (2002年)
文件大小：204KB
文件格式：PDF
更新时间：2024-06-12 09:44:04
自然科学 论文
对均值绝对偏差模型进行了简化，并利用一种旋转算法求解。这种算法比单纯形算法的计算简便，且计算量更小。利用上海和深圳股市1 072支股票70期周末收盘价所作的实验结果表明，对于资产无上界限制的模型，计算20个不同最优投资组合需要1 274次旋转运算，上界为10％时需要1 570次旋转运算，每次旋转运算约需1 141×71次加法和乘法运算。