均值-绝对离差投资组合修正模型 (2013年)

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文件名称：均值-绝对离差投资组合修正模型 (2013年)

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更新时间：2024-06-18 15:12:23

自然科学 论文

针对投资者对不同收益率资产的偏好，通过引入收益权值系数，直接对各证券的收益离差进行非对称影响分析，重构均值-绝对离差(MAD)投资组合模型，并将模型转换为线性规划．最后，利用LINGO软件对修正MAD模型进行分析，提供投资者更多样化之投资组合选择．