文件名称：基于双指数跳扩散过程的公司债券定价 (2011年)
文件大小：1.03MB
文件格式：PDF
更新时间：2024-06-02 21:13:07
自然科学 论文
研究基于公司资产价值服从双指数跳扩散过程,公司负债服从连续扩散过程的公司债券定价问题。首先用计价单位方法给出简单情况下以零息票债券为基础的公司债券定价问题的解析解;其次给出一般情况下公司债券定价问题的违约概率,并讨论信用价差的期限结构。实证分析表明该模型能较好地拟合实际情况。
基于双指数跳扩散过程的公司债券定价 (2011年)
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