文件名称：支付交易费的不确定波动率的欧式看跌期权定价 (2010年)
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更新时间：2024-06-11 04:16:17
自然科学 论文
提供一种支付交易费的不确定波动率的非线性Bl ack-Scholes方程的数值算法.首先,利用Leland模型对波动率进行改进,提高其精确度,再用Crank-Nicolson方法将Bl ack-Scholes方程做离散化处理,得到其满足的矩阵形式,通过计算求得欧式看跌期权的数值解,并给出数值算例,验证算法的有效性,同时分析了支付交易费的不确定波动率对欧式看跌期权价格的影响.