文件名称：波动率校准的期限结构：衍生商品定价中使用的期限结构参数-matlab开发
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更新时间：2024-06-19 16:23:56
matlab
此代码优化了应用于历史远期曲线的波动率期限结构 (TSOV) 的参数 - 请参阅下面参考文献 1 中 Harris 的讨论。 可用的 TSOV 是： TermType - 1 = sigma = A exp (-CT) - 2 = 西格玛 = A exp (-CT) + D - 3 = 西格玛 = (A + BT) exp (-CT) + D 所需数据 - 本地波动率和回报数据 - 均假设年化。 优化应用非线性最小二乘拟合工具和使用 fminsearch 函数的 MLE 方法 - 参见参考文献 2。 运行类型：TSOVControl 此代码可用于导出 Clewlow 和 Strickland Forward 曲线或现货模型的 TSOV 参数。 参考 1.“电力市场-定价，结构和经济学”，克里斯·哈里斯（Chris Harris），威利（Wiley），2006年。 关于 ML
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