不确定环境下基于VaR和CVaR的投资组合优化模型 (2012年)

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文件名称：不确定环境下基于VaR和CVaR的投资组合优化模型 (2012年)

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更新时间：2024-06-10 22:14:00

工程技术 论文

对不确定环境下的投资组合问题进行研究，使用不确定测度来定义不确定环境下的VaR和CVaR，并用 VaR和CVaR度量风险，建立基于VaR和CVaR风险控制的投资组合优化模型，并设计了集成遗传算法、99-方法的混合智能算法来求解此模型，最后通过实例验证了模型和算法的有效性。