带外生负债的保险公司最优再保险一投资策略 (2012年)

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文件名称：带外生负债的保险公司最优再保险一投资策略 (2012年)
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更新时间：2021-06-12 13:35:23
自然科学 论文 研究了外生负债影响下保险公司的最优再保险一投资策略,其中假设保险公司的目标是最大化终端财富的期望指数效用;盈余过程服从扩散模型;风险资产和负债均由几何布朗运动刻画。运用随机动态规划方法,得到了保险公司在(i)进行投资且允许购买比例再保险或获取新业务,(ii)进行投资但只允许购买比例再保险,不能获取新业务,两种情形下的最优再保险-投资策略以及最优值函数的解析式。最后,采用数值算例阐述了外生负债与市场参数对最优策略的影响。