文件名称：再保险投资的M-V及M-VaR最优策略 (2011年)
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更新时间：2024-06-19 05:33:28
自然科学 论文
考虑保险公司再保险投资问题在均值方差(M-V)模型和均值-在险价值(M-VaR)模型下的最优常数再调整策略.在保险公司盈余过程服从扩散过程的假设及多风险资产的Black-Scholes市场条件下,分别得到均值方差模型和均值在险价值模型下保险公司再保险投资问题的最优常数再调整策略及其有效前沿,并就两种模型下的结果进行了比较.
再保险投资的M-V及M-VaR最优策略 (2011年)
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