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文件名称：带交易费用的最优投资和比例再保险 (2011年)
文件大小：621KB
文件格式：PDF
更新时间：2021-06-15 20:48:36
自然科学 论文
研究了保险公司的最优投资和再保险问题.保险公司的盈余通过跳扩散风险模型来模拟,可以把盈余的一部分投资到金融市场,金融市场由一个无风险资产和n个风险资产组成.并且保险公司还可以购买比例再保险;在买卖风险资产时,考虑了交易费用.通过随机控制的理论,获得了最优策略和值函数的显示解.