跳扩散风险过程的最优投资和比例再保险:期望值保费原理 (2009年)

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文件名称：跳扩散风险过程的最优投资和比例再保险:期望值保费原理 (2009年)

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更新时间：2024-06-18 22:57:13

自然科学 论文

站在保险人的立场上，讨论了期望值保费原理下，跳扩散风险过程的最优投资和比例再保险问题，得到了使终值期望效用达到最大的最优策略和值函数的近似表达式，并且得出结论：投资总比不投资好．最后，通过一些数值举例来进一步说明本文中所得的结论．