跳-扩散风险模型的最优投资策略和破产概率研究* (2009年)

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文件名称：跳-扩散风险模型的最优投资策略和破产概率研究* (2009年)

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更新时间：2024-06-17 20:32:42

自然科学 论文

对盈余投资于金融市场的跳一扩散风险模型的最优投资策略和破产概率进行了研究，得到最优投资策略和最小破产概率的显示解，发现破产概率满足Lundberg等式。最后通过数值计算，得到最小破产概率与无风险利率，投资和相关系数之间的关系，以及无风险利率和相关系数对最优投资策略的影响。