论文研究-带有风险规避的证券投资最优策略.pdf

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文件名称：论文研究-带有风险规避的证券投资最优策略.pdf
文件大小：234KB
文件格式：PDF
更新时间：2022-10-10 16:08:15
论文研究 论文研究-带有风险规避的证券投资最优策略.pdf,  运用随机最优控制理论,建立了带有风险规避的证券投资最优策略问题的数学模型;然后,给出了值函数和风险规避系数的定义,并通过对值函数进行非线性变换,证明了变换后的值函数满足带有风险规避系数的HJB偏微分方程,特别当风险规避系数无限大时,给出了证券投资最优策略;最后给出了一个算例.