具有随机利率、随机变差的最优投资和联合比例超额损失再保险 (2012年)

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文件名称：具有随机利率、随机变差的最优投资和联合比例超额损失再保险 (2012年)
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更新时间：2021-06-19 10:12:16
自然科学 论文 对跳扩散风险模型,研究了最优投资和再保险问题.保险公司可以购买再保险减少理赔,保险公司还可以把盈余投资在一个无风险资产和一个风险资产上.假设再保险的方式为联合比例-超额损失再保险.还假设无风险资产和风险资产的利率是随机的,风险资产的方差也是随机的.通过解决相应的Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程,获得了最优值函数和最优投资、再保险策略的显示解.特别的,通过一个例子具体的解释了得到的结论.