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文件名称：在不允许卖空条件下的最优比例再保险投资 (2011年)
文件大小：631KB
文件格式：PDF
更新时间：2021-06-15 20:49:04
自然科学 论文
假设保险公司的盈余过程服从一个带扰动项的布朗运动,保险公司可以投资一个无风险资产和n个风险资产,还可以购买比例再保险,并且风险市场是不允许卖空的.本文在均值方差优化准则下研究保险公司的最优投资再保策略选择问题,利用LQ随机控制方法求解模型,得到了保险公司的最优组合投资策略的解析和保险公司投资的有效投资边界的解析表达式.