用于在线投资组合选择的限价订单簿中的算法交易：当日交易算法可在重新平衡投资组合时吸收对股市的冲击-matlab开发

【文件属性】：

文件名称：用于在线投资组合选择的限价订单簿中的算法交易：当日交易算法可在重新平衡投资组合时吸收对股市的冲击-matlab开发

文件大小：3.12MB

文件格式：ZIP

更新时间：2024-06-18 13:27:20

matlab

如果您下载 LOBSTER 数据（ https://lobsterdata.com/ ）并使用 lobData.m（对应论文： http ://ssrn.com/abstract=2952371）提取相关数据，则 demo.m 可执行。

【文件预览】：
AT.zip