【文件属性】：
文件名称：AlgoTradingSimulatedPaths:MATLAB中的均值方差投资组合优化和算法交易策略
文件大小：5.04MB
文件格式：ZIP
更新时间：2021-04-05 04:25:54
portfolio-optimisation MATLAB
在MATLAB中对模拟数据进行回测交易策略
贡献者： ，（ ）和（
目前已实施/正在进行中
免费模型
one_over_n.m大于n（以所持有的每种资产为单位）
proportional -大于n（按比例）
投资组合优化
mean_variance.m标准Markowitz均方差投资组合优化
ridge_shrinkage.m将lambda I添加到估计的协方差矩阵并应用二次优化
pca_optimisation.m根据PCA因子构建协方差矩阵，并用于二次优化
ledoit_wolf.m -Ledoit和Wolf的二次收缩估算器
mean_correlation.m风险平价方法，使用相关矩阵而不是协方差
风险平价
volatility_weighted.m反向波动率加权
hierarchial.m等级风险平价
下行风险衡量
semicovariance.m使用半方差的风险奇偶性方法（