文件名称：AlgoTradingSimulatedPaths:MATLAB中的均值方差投资组合优化和算法交易策略
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更新时间：2024-04-24 22:12:34
portfolio-optimisation MATLAB
在MATLAB中对模拟数据进行回测交易策略 贡献者： ，（ ）和（ 目前已实施/正在进行中 免费模型 one_over_n.m大于n（以所持有的每种资产为单位） proportional -大于n（按比例） 投资组合优化 mean_variance.m标准Markowitz均方差投资组合优化 ridge_shrinkage.m将lambda I添加到估计的协方差矩阵并应用二次优化 pca_optimisation.m根据PCA因子构建协方差矩阵，并用于二次优化 ledoit_wolf.m -Ledoit和Wolf的二次收缩估算器 mean_correlation.m风险平价方法，使用相关矩阵而不是协方差 风险平价 volatility_weighted.m反向波动率加权 hierarchial.m等级风险平价 下行风险衡量 semicovariance.m使用半方差的风险奇偶性方法（