文件名称：图形处理单元上的跨货币利率衍生品的定价-研究论文
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更新时间：2024-06-29 07:36:50
Power Reverse Dual Currency
我们提出了通过偏微分方程 (PDE) 方法计算交叉货币利率衍生品价格的图形处理单元 (GPU) 并行化。 特别是，我们专注于基于 GPU 的长期外汇利率混合价格的并行计算，即具有百慕大可取消特征的 Power Reverse Dual Currency (PRDC) 掉期。 我们考虑具有外汇偏斜的三因素定价模型，该模型在三个空间维度上产生与时间相关的抛物线偏微分方程。 偏微分方程的空间离散采用均匀网格上的有限差分法，时间离散采用交替方向隐式技术。 然后，我们利用 GPU 的并行架构特性以及统一计算设备架构 (CUDA) 框架来设计和实现一种高效的并行算法，用于对 PRDC 掉期进行定价。 在期限结构的每个时期，我们将百慕大可取消 PRDC 掉期的定价划分为两个独立的定价子问题，每个子问题都可以在 GPU 上有效解决。 在 NVIDIA 4-GPU Tesla S870 的两个 NVIDIA Tesla C870 GPU 上使用这种方法来定价具有 30 年到期和年度交换资金流量的百慕大可取消 PRDC 掉期，我们实现了相对于 44 倍的渐进加速2.0GHz Xeon 处理器上的单线程。