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文件名称：论文研究-中国股市收益率与波动性长记忆性的实证研究.pdf
文件大小：305KB
文件格式：PDF
更新时间：2022-10-10 05:28:19
论文研究
论文研究-中国股市收益率与波动性长记忆性的实证研究.pdf,
根据 Granger关于序列长记忆性的定义 ,从股市收益率与波动性两个方面分析与研究了香港、上海和深圳股市的长记忆性 .结果表明 :中国股市收益率与波动性具有长记忆性 ,尽管收益率的长记忆性不如美国股市强 ;上海股市的记忆性明显强于深圳股市 ;分数可积模型较指数衰减自相关函数能更好地拟合样本的自相关系数