文件名称：论文研究-中国股市高频数据中的周期性和长记忆性.pdf
文件大小：208KB
文件格式：PDF
更新时间：2022-10-10 06:54:13
论文研究
论文研究-中国股市高频数据中的周期性和长记忆性.pdf, 采用Andersen和Bollerslev(1997)的FFF回归方法,对上证综合指数高频数据中的周期性进行了分析,并分析了剔除周期后的绝对收益的长记忆性.结果表明:日内收益的周期性相对来说不如日内绝对收益明显;FFF回归可以较好的确定日内绝对收益的周期性;与使用日收益数据的结果相比,利用高频数据更好揭示了股市中更强的长记忆性.