文件名称：Black-Scholes:在 Haskell 中为欧洲期权定价的 Black-Scholes-Merton 模型的实现
文件大小：2KB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-07-29 02:47:00
Haskell
Black-Scholes-Merton 模型 在 Haskell 中为欧洲期权定价的 Black-Scholes-Merton 模型的实施。 用 ghci :l BlackScholes.hs 对于看涨期权 blackScholes Option { optionType="call", stock=31.25, strike=22.75, riskFree=0.01, time=1, vol=0.5 } 对于看跌期权 blackScholes Option { optionType="put", stock=31.25, strike=35.00, riskFree=0.01, time=1, vol=0.5 } ####运行测试：cabal install HSpec runhaskell Tests.hs
【文件预览】：
Black-Scholes-master
----Tests.hs(5KB)
----BlackScholes.hs(2KB)
----README.md(504B)