文件名称：使用流动性激励代理的限价订单簿的随机模拟框架-研究论文
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更新时间：2024-06-29 14:32:01
Limit order book
在本文中，我们为基于异构交易代理的限价订单簿开发了一种新形式的基于代理的模型，其动机是流动性驱动的。 这些代理是真实市场参与者的抽象，以随机模型框架表示。 我们开发了一种有效的方法，基于间接推理和多目标优化的组合，对来自 Chi-X 的 2 级限价订单簿数据进行模型参数的统计校准。 然后，我们演示了这种基于代理的建模框架如何用于测试交易所法规，以及通知经纪决策和其他基于交易的场景。