限价订单簿的深度学习建模：比较视角-研究论文

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文件名称：限价订单簿的深度学习建模：比较视角-研究论文
文件大小：994KB
文件格式：PDF
更新时间：2021-06-09 21:51:17
Artificial Intelligence Deep 目前的工作解决了高频交易深度学习领域的理论和实践问题。 在相同的任务、特征空间和数据集上审查和比较最先进的模型，例如随机模型、逻辑回归、LSTM、配备注意掩码的 LSTM、CNN-LSTM 和 MLP，并根据成对相似性进行聚类和性能指标。 因此，对建模技术的基本维度进行了研究，以了解这些维度是否是限价订单簿动态的内在因素。 我们观察到多层感知器的性能与最先进的 CNN-LSTM 架构相当或更好，这表明动态空间和时间维度是 LOB 动态的一个很好的近似值，但不一定是真正的底层维度。