限价订单簿的深度学习建模:比较视角-研究论文

时间:2024-06-29 15:37:57
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文件名称:限价订单簿的深度学习建模:比较视角-研究论文

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更新时间:2024-06-29 15:37:57

Artificial Intelligence Deep

目前的工作解决了高频交易深度学习领域的理论和实践问题。 在相同的任务、特征空间和数据集上审查和比较最先进的模型,例如随机模型、逻辑回归、LSTM、配备注意掩码的 LSTM、CNN-LSTM 和 MLP,并根据成对相似性进行聚类和性能指标。 因此,对建模技术的基本维度进行了研究,以了解这些维度是否是限价订单簿动态的内在因素。 我们观察到多层感知器的性能与最先进的 CNN-LSTM 架构相当或更好,这表明动态空间和时间维度是 LOB 动态的一个很好的近似值,但不一定是真正的底层维度。


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