研究短期价格预测的限价订单簿特征：机器学习方法-研究论文

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文件名称：研究短期价格预测的限价订单簿特征：机器学习方法-研究论文
文件大小：402KB
文件格式：PDF
更新时间：2021-06-09 15:33:34
Machine Learning Limit 随着金融市场中算法高频交易的激增，限价订单簿引起了越来越多的研究兴趣。 研究仍处于早期阶段，我们对限价订单簿的动态还有很多不了解。 在本文中，我们采用机器学习方法来研究限价订单簿特征及其预测短期价格变动的潜力。 这是一项基础广泛的初步调查，产生了一些关于 LOB 动力学的新观察结果，并确定了几个有希望的进一步研究方向。 此外，我们获得了显着优于基线预测器的预测结果。