文件名称：Heston模型的效用无差别定价和套期保值 (2009年)
文件大小：144KB
文件格式：PDF
更新时间：2024-06-01 11:20:52
自然科学 论文
在风险资产服从Heston模型的假设下，研究了指数效用函数的无差别定价和套期保值问题.利用动态规划方法得到Heston模型的效用无差别定价的公式和套期保值策略.并利用效用无差别定价的性质构造了最小熵鞅测度，证明了最小鞅测度与极小熵鞅测度是一致的.
Heston模型的效用无差别定价和套期保值 (2009年)
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