离散时间模型的指数效用无差别定价和最小熵鞅测度 (2010年)

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文件名称：离散时间模型的指数效用无差别定价和最小熵鞅测度 (2010年)

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更新时间：2024-06-04 15:52:19

自然科学 论文

研究了单阶段模型的指数效用无差别定价和最小熵鞅测度,得到了指数效用的无差别定价的精确解,并利用无差别定价的极限构造了最小熵鞅测度的表达式,解决了不完全市场的未定权益的定价问题。