基于股票期权定价熵模型的套期保值参数研究 (2009年)

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文件名称：基于股票期权定价熵模型的套期保值参数研究 (2009年)

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更新时间：2024-06-02 05:21:01

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基于股票期权定价熵模型，本文给出了一套平行于Black-Scholes期权定价模型(BS模型)的套期保值参数的定义及其计算公式，并与Bs模型框架下的套期保值参数进行了相应的数值模拟比较与分析。结果表明：熵模型套期保值参数的灵敏度要大于BS模型，从而为不完全市场中衍生产品风险管理提供了一种新途径。