熵定价公式的套期保值参数研究及其在动态对冲中的应用 (2012年)

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文件名称：熵定价公式的套期保值参数研究及其在动态对冲中的应用 (2012年)

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更新时间：2024-06-08 07:09:43

自然科学 论文

在不完全市场条件下,对熵定价公式进行推导;在此基础上,推导出熵定价公式的套期保值参数的求解公式;并利用套期保值参数,对在熵定价模型下的动态对冲进行了研究。