基于CVaR的期货套期保值决策模型 (2009年)

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文件名称：基于CVaR的期货套期保值决策模型 (2009年)

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更新时间：2024-06-16 01:27:04

工程技术 论文

利用CVaR控制期货套期保值资产组合的风险限额,构建以CVaR为目标函数的期货套期保值决策模型,从而求出空头和多头不同策略下的CVaR最优套期保值比,并给出套期保值行为的绩效分析,最后结合实例进行分析。