基于CVaR的多品种期货套期保值研究 (2012年)

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文件名称：基于CVaR的多品种期货套期保值研究 (2012年)

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更新时间：2024-06-11 06:51:09

工程技术 论文

以最小化条件风险价值CVaR为目标函数，考虑资金限制，建立套期保值模型来研究多品种期货套期保值的套保比率问题。以资金限制为约束，避免了套期保值者因资金短缺而强制平仓造成的套保失败。实证结果表明，多品种的单位风险收益比单品种的大，说明多品种较单品种能更好地实现套期保值。