在约化模型下具有随机回收率的公司债券定价 (2011年)

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文件名称：在约化模型下具有随机回收率的公司债券定价 (2011年)

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更新时间：2024-06-19 05:35:39

自然科学 论文

在假设违约过程和利率过程相关的情形下,利用无套利原理构造了具有随机回收率的公司债券定价模型,然后运用偏微分方程方法给出了公司债券的价格表达式,最后讨论了模型中的参数对信用利差的影响.