重构局部波动率曲面* (2013年)

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文件名称：重构局部波动率曲面* (2013年)
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更新时间：2021-05-18 10:09:04
自然科学 论文 标的资产的局部波动率问题，无论在理论上还是实际应用中都有着重要的意义．对于欧式期权，本文采用待定系数法分析了期权定价的模型，证明了看涨期权和看跌期权的价格函数的有界性条件，推导出了局部波动率函数的半显式的解析解的表达式，有效地解决了在期权市场价格已知前提下的局部波动率校准反问题．数值实例选用了参数为常数的情形与波动率随着时间和执行价格的变化情况，数值结果说明了方法的有效性．