文件名称：GP-LV:高斯过程局部波动率模型
文件大小：288KB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-04-01 12:28:42
R
GP-LV 高斯过程局部波动率模型。 马丁·特格纳（Martin Tegner）和史蒂芬·罗伯茨（Stephen Roberts）在附带了代码。 安装 克隆并输入仓库。 git clone https://github.com/martnj/GP-LV cd GP-LV 数据集 data_gp_lv.Rdata包含具有单个日期的价格和隐含波动率面的综合数据集。 同样， data_sequence_gp_lv.Rdata包含来自十个日期的一系列合成曲面。 功能 functions_gp_lv.R中的functions_gp_lv.R包括MCMC采样器，GP协方差函数和预测方程，Black-Scholes和局部波动率定价函数。 > Ts = c(0.1, 0.25, 0.5, 1, 2, 3) > Ks = c(90, 95, 100, 105, 110, 115, 120) > L
【文件预览】：
GP-LV-master
----functions_gp_lv.R(27KB)
----main_gp_lv.R(20KB)
----data_sequence_gp_lv.Rdata(20KB)
----data_gp_lv.Rdata(2KB)
----data_gp_lv.R(3KB)
----README.md(3KB)
----fig()
--------fig3.png(56KB)
--------fig4_3.png(16KB)
--------fig4_7.png(16KB)
--------fig4_5.png(16KB)
--------fig4_10.png(17KB)
--------fig4_1.png(16KB)
--------fig4_2.png(16KB)
--------fig4_6.png(16KB)
--------fig4_8.png(17KB)
--------fig4_4.png(16KB)
--------fig1.png(44KB)
--------fig4_9.png(16KB)