校准粗略波动率模型：一种卷积神经网络方法-研究论文

【文件属性】：

文件名称：校准粗略波动率模型：一种卷积神经网络方法-研究论文

文件大小：572KB

文件格式：PDF

更新时间：2024-06-30 02:34:47

Rough volatility; convolutional neural

在本文中，我们使用卷积神经网络来找到 rBergomi 模型的模拟样本路径的 Holder 指数，rBergomi 模型是最近提出的用于数学金融的股票价格模型。 我们将此作为校准问题的上下文，从而提供了一个非常实用和有用的应用程序。