SABR随机波动率模型的人工神经网络表示-研究论文

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文件名称：SABR随机波动率模型的人工神经网络表示-研究论文
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更新时间：2021-05-19 21:07:58
Stochastic Volatility SABR Model SABR 在本文中，将人工神经网络（ANN）的通用逼近定理应用于SABR随机波动率模型，以构建高效的表示。 最初，Hagan等人的SABR近似。 考虑[2002]，然后是McGhee [2011]的更精确的积分方案，以及两因素有限差分方案。 所得的ANN计算速度比有限差分方案快10,000倍，同时保持了较高的准确性。 结果，ANN省去了对通常使用的SABR近似的需要。