文件名称：对Heston随机波动率模型的快速均值校正-研究论文
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更新时间：2024-06-08 10:20:03
Stochastic volatility Heston model fast
我们提出了一种多尺度随机波动率模型，其中在Heston随机波动率模型的基础上建立了快速的波动均值回复因子。 然后使用奇异的微分扩张来获得欧洲期权价格的近似值。 从某种意义上讲，所得的定价公式可以表示为积分，因此它是半解析的。 讨论了与这些积分的数值评估有关的困难，并提供了避免这些困难的技术。 总的来说，这表明我们模型的计算复杂度可与纯Heston模型的情况相媲美，但是我们的修正为隐含波动率表面的拟合带来了显着的灵活性。 用数字和选项数据对此进行了说明。