文件名称：兼控利率风险和流动性风险的资产负债组合优化模型 (2006年)
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更新时间：2024-06-01 12:45:46
自然科学 论文
提出了资产负债管理的利率结构对称原理，通过控制持续期缺口和免疫条件来控制利率风险，保护银行股东权益的安全。以线性规划为工具，建立了兼控利率风险和流动性风险的资产负债组合优化模型。将利率结构对称原理引入银行资产组合优化，解决了资产与负债利率的协调和匹配问题，使银行股东的权益在市场利率发生变化时不受到影响和损失，并解决了决策模型的服务对象问题。