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文件名称：两股票情形下欧式期权定价新方法 (2012年)
文件大小：559KB
文件格式：PDF
更新时间：2021-05-14 02:12:29
自然科学 论文
假定股票价格服从布朗运动驱动的随机微分方程,从随机动力学的角度出发考虑欧式期权定价问题.由Fokker- Planck-Kolmogrov得到了股票价格过程的概率转移密度函数,基于此,可以求得两股票情形下各种欧式类型未定权益的定价公式.为欧式期权定价提供了一个新方法.